PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TACK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и S&P 500 (^GSPC).

TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TACK или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TACK и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TACK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
23.99%
TACK
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TACK:

0.52

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

TACK:

0.83

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

TACK:

1.11

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

TACK:

0.51

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

TACK:

2.00

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

TACK:

3.71%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

TACK:

14.27%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

TACK:

-14.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TACK:

-7.34%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

TACK

С начала года

-1.80%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-3.75%

1 год

7.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TACK и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг риск-скорректированной доходности TACK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TACK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TACK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TACK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TACK: 0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TACK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TACK: 0.83
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TACK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TACK: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TACK, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TACK: 0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TACK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TACK: 2.00
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.46
TACK
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TACK и ^GSPC

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.34%
-10.07%
TACK
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и ^GSPC

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 9.84%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.84%
14.23%
TACK
^GSPC